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駱駝評級法

    簡介

    駱駝評級法 "駱駝"評價體系是美國金融管理當局對商業銀行及其他金融機構的業務經營、信用狀況等進行的一整套規范化、制度化和指標化的綜合等級評定制度。因其五項考核指標,即資本充足性(Capital Adequacy)、資產 (Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利狀況(Earnings)和流動性(Liquidity),其英文第一個字母組合在一起為"CAMEL",正好與"駱駝"的英文名字相同而得名。"駱駝"評價方法,因其有效性,已被世界上大多數國家所采用。當前國際上對商業銀行評價考察的主要內容包括資本充足率及變化趨勢、資產質量、存款結構及償付保證、盈利狀況、人力資源情況等五個方面基本上未跳出美國"駱駝"評價的框架。

   指標考評

    駱駝"評價體系的主要內容是通過對金融機構"資本的充足程度、資產質量、管理水平、盈利水平和流動性"等五項考評指標,采用五級評分制來評價商業銀行的經營及管理水平(一級最高、五級最低)。其分析涉及的主要指標和考評標準是:

    第一,資本充足率(資本/風險資產),要求這一比率達到6.5%~7%;

    第二,有問題放款與基礎資本的比率,一般要求該比率低于15%:

   第三,管理者的領導能力和員工素質、處理突發問題應變能力和董事會決策能力、內部技術控制系統的完善性和創新服務吸引顧客的能力;

    第四,凈利潤與盈利資產之比在1%以上為第一、二級,若該比率在0~1%之間為第三、四級,若該比率為負數則評為第五級;

    第五,隨時滿足存款客戶的取款需要和貸款客戶的貸款要求的能力,流動性強為第一級、流動性資金不足以在任何時候或明顯不能在任何時候滿足各方面的需要的分別為第三級和第四級。在上述基礎上如果綜合評價很滿意或比較滿意的則為第一級或第二級,不太滿意和不滿意的分別為第三級、第四級,不合格的為第五級。對一、二級銀行監管當局一般對其今后發展提出希望性的建議;對三級銀行監管當局要發出正式協議書、由被考評行簽署具體計劃和措施;對四、五級銀行監管當局則發出"勒令書",命令銀行應該做什么、必須做什么和停止做什么,這是一種最嚴厲的管理措施。

    體系特點

    "駱駝"評價體系的特點是單項評分與整體評分相結合、定性分析與定量分析相結合,以評價風險管理能力為導向,充分考慮到銀行的規模、復雜程度和風險層次,是分析銀行運作是否健康的最有效的基礎分析模型。

    具體內容

    (一) 資本充足性(Capital Adequacy)

    主要考察資本充足率,即總資本與總資產之比。總資本包括基礎資本和長期附屬債務。基礎資本包括股本金、盈余、未分配利潤和呆賬準備金。

    (二)資產質量(Asset Quality)

    主要考察風險資產的數量;預期貸款的數量;呆賬準備金的充足狀況;管理人員的素質;貸款的集中程度以及貸款出現問題的可能性。

    資產質量的評價標準:把全部貸款按風險程度分為四類,即正常貸款;不合標準貸款;有疑問貸款以及難以收回貸款。然后按如下公式計算:

    資產質量比率=加權計算后的有問題貸款/基礎資本

    加權計算后的有問題貸款=不合標準貸款×20%+有問題貸款×50%+難以收回貸款×100%

    (三)管理水平(Management)

    主要考察銀行業務政策、業務計劃、管理者經歷與經驗及水平、職員培訓情況等一些非定量因素。這方面的評價是比較難的,因為沒有量化指標和比率,一般情況下,都通過其他量化指標得出相關結論。

    經營管理水平日的評價標準:一般以令人滿意或非常好等定性分析為標準。

    (四)盈利狀況(Earnings)

    主要考察銀行在過去一、兩年里的凈收益情況。盈利狀況評價標準:以資產炊益率1%為標準,以此進行評價。

    資產收益率=凈收益/平均資產

    (五)流動性(Liquidity)

    主要考察銀存款的變動情況;銀行對借人資金的依賴程度;可隨時變現的流動資產數量;資產負債的管理、控制能力;借入資金的頻率以及迅速籌措資金的能力。流動性的評價標準:沒有確定的標準,只有與同類、同規模的銀行橫向比較,才能確定優劣與強弱。

    評價評估

    綜合評價,即對上述五個方面進行綜合評價。綜合評價的方法有兩種:一種是簡單認定,即將上述五個方面簡單平均,得出最后級別;另一種是加權認定,即對上述五個方面分別給予不同的權數,加權平均,得出最后級別。

   評估報告,評價完成以后,撰寫的檢查評估報告。該報告一般分為三部分。第一部分闡述評估中發現的問題,及對問題的看法與評價;第二部分對銀行全面分析,詳細列舉各種數據、比率,以及對這些數據與比率的分析與評價;第三部分對銀行經營管理水平及管理人員素質的評價,指出應當采取的措施。第三部分往往屬保密資料只供監管部門內部使用和掌握。

    體系修訂

    從1991年開始,美國聯邦儲備委員會及其他監管部門對駱駝評價體系進行了重新修訂。增加了第六個評估內容,即市場風險敏感度,主要考察利率、匯率、商品價格及股票價格的變化,對金融機構的收益或資本可能產生不良影響的程度。市場風險敏感度(Sensitivity of Market Risk),以S為代表。增加第六個評估內容以后的新體系為CAMELS Rating System.

    我國銀行監管部門從2001年底開始研究商業銀行風險評級問題,《評級體系》的出臺也借鑒了國際上成熟的駱駝評級體系,根據我國日常監管工作的實際,以資本充足性、資產安全性、管理嚴謹性、支付流動正常性和收益合理性作為判斷的主要依據。《評級體系》建立的評級方法和操作步驟,能夠全面、深入地評價商業銀行的風險和經營狀況。《評級體系》的實施,有利于增強銀行監管的系統性和連續性,加強對商業銀行的持續監管和分類監管,促進商業銀行穩健經營。

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